Projet du cours "Risque de crédit" dispensé par M. Turc dans le cadre du master "Probabilités et Finance" 2015-2016.
Auteurs : Maxime LEGRAND, Alexandre PRÉVOT
Professeur encadrant : Julien TURC
Le contenu principal de ce dépôt se divise entre deux dossiers :
rapport: Dossier contenant le code source du rapport fourni, et incarnant la partie "étude théorique" de ce projet.code: Dossier dédié à la partie "application". Il contient en particulier les données fournies, le code Python utilisé, et un notebook Jupyter permettant de manipuler tout ce beau monde.
Jupyter est nécessaire pour exécuter le notebook. Cependant, la préview donnée par GitHub est suffisante pour donner une idée du travail fourni.
Notre article de départ est General framework for a portfolio theory with non-Gaussian risks and non-linear correlations de Yannick MALEVERGNE et Didier SORNETTE.
Il peut être récupéré localement ou en ligne.
The content of this project itself is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 license, and the underlying source code used to format and display that content is licensed under the MIT license.